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产品简介


1、产品概述

      多因子系统是由巨灵财经与金融界智能金融团队共同搭建的一套多因子分析系统,系统涵盖了种类丰富的因子库,特色因子以及相关因子分析接口,帮助用户快速获取每类因子数据,进行因子有效性分析,进而完成因子推荐或者策略搭建。

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2、产品功能

      多因子系统提供了11类,400种因子以上的因子库,因子库涵盖目前国内较为全面的风格因子库以及舆情与大单统计类的特色因子库,方便用户通过API接口提取使用,另外,为了方便客户进行有效因子分析,系统提供了几种常用的分析接口,帮助用户进行因子分析和筛选。

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3、产品优势

      参考行业内的竞品,提供了一套较为完整的风格类因子库,并为每个因子提供了排序指标,便于排序筛选,此外,根据有效性验证方法,对因子进行评分,方便因子的量化优选。

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4、应用场景

      多因子系统可以应用于因子研究,策略搭建以及投资服务等多种领域,因子研究方面,可以为用户提供全面和准确的因子数据,帮助用户快速搭建自己的研究模型与分析框架;策略搭建方面,可以帮助用户寻找有效的因子,构建多因子策略进行投资决策;投资服务方面,可以为筛股器提供多维度的选股条件,并结合因子有效性分析工具,帮助用户进行选股因子的推荐。

5、因子有效性验证

产品API

接口名称 接口地址 接口描述
数据提取 http://z3cloud.cn/api/1/category/4 输入因子类型、因子名称以及时间的起点和终点,提取特定时间区间的基础数据,然后对数据进行清洗和拼接,用于因子有效性验证分析
市值权重 http://z3cloud.cn/api/2/category/4 输入时间的起点和终点,计算每个时间截面下每个行业的流通市值占比
分组收益 http://z3cloud.cn/api/3/category/4 输入因子类型、因子名称以及时间的起点和终点,通过行业中性的处理,通过分组法产生因子分组净值序列
IC与IR http://z3cloud.cn/api/4/category/4 输入因子类型,因子名称,时间的起点,终点以及滚动窗口值,提取规整后的数据,计算单因子特定区间下的NormalIC,RankIC,NormalIR,RankIR 等时序值,用于分析因子的有效性。
相关系数 http://z3cloud.cn/api/5/category/4 输入因子类型、因子名称以及时间的起点和终点,计算特定时间内的时间截面的各投资组合收益值和组号的相关系数的绝对值,用于分析因子值大小与个股收益的相关性,从而分析因子的有效性。
均值检验 http://z3cloud.cn/api/6/category/4 输入因子类型、因子名称,时间的起点和终点以及滚动窗口值,利用行业中性分组后第一组和第五组的收益值的时间序列计算特定时间内的两个组的投资收益的独立样本 T 检验的 p值,用于分析因子有效性。
因子得分 http://z3cloud.cn/api/7/category/4 输入因子类型、因子名称,时间的起点和终点以及滚动窗口值,利用 RankIC和NormalIC 的时间序列,投资组合收益值和组号的相关系数的绝对值的时间序列,因子 IR 值和投资组合收益均值的独立样本检验结果和相应的打分权重对因子打分,进行因子评分
波动因子表 http://z3cloud.cn/api/8/category/4 【数据简介】该接口是多因子_波动因子表,包括近期波动率 【用途说明】通过股票代码获取近期波动率 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
成长性因子表 http://z3cloud.cn/api/9/category/4 【数据简介】该接口是多因子_成长性因子表 【用途说明】通过股票代码获取成长性指标信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
动量因子表 http://z3cloud.cn/api/10/category/4 【数据简介】该接口是多因子_动量因子表,包括涨跌、收益率等 【用途说明】通过股票代码获取动量因子信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
分析师预期因子表 http://z3cloud.cn/api/11/category/4 【数据简介】该接口是多因子_分析师预期因子表,包括盈利预测年份、排名等 【用途说明】通过股票代码获取分析师预期信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
杠杆因子表 http://z3cloud.cn/api/12/category/4 【数据简介】该接口存放多因子_杠杆因子表 【用途说明】通过股票代码获取杠杆因子信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
股东因子表 http://z3cloud.cn/api/13/category/4 【数据简介】该接口是多因子_股东因子表,包括股东持股比例、排名等 【用途说明】通过股票代码获取股东持股信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
规模因子表 http://z3cloud.cn/api/14/category/4 【数据简介】该接口是多因子_规模因子表,包括流通股本、总市值等 【用途说明】通过股票代码获取规模因子信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
质量因子表 http://z3cloud.cn/api/15/category/4 【数据简介】该接口是多因子_质量因子表,包括净利润、每股资产、排名等 【用途说明】通过股票代码获取质量因子信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
估值因子表 http://z3cloud.cn/api/16/category/4 【数据简介】该接口是多因子_估值因子表,包括市盈率、股息率、排名等 【用途说明】通过股票代码获取估值因子信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
基本信息表 http://z3cloud.cn/api/17/category/4 【数据简介】该接口是多因子_基本信息表,包括公司基本信息等 【用途说明】通过股票代码获取基本信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票
区间收益率表 http://z3cloud.cn/api/18/category/4 【数据简介】该接口是多因子_区间收益率表 【用途说明】通过股票代码获取收益信息 【更新说明】每天更新 【数据跨度】所有上市股票

产品服务

  • 服务方式:API
  • 更新时间:2018-09-04
  • 服务商:金融界巨灵财经信息技术有限公司